Функция
называется бесконечно малой при
, если её предел равен нулю, т. е.
. Здесь предел
, поэтому
. С учётом определения предела функции можно дать следующее определение бесконечно малой функции: функция
называется бесконечно малой при
, если для любого
найдётся такое число
, что для всех
будет выполняться неравенство
или символически

Например, функция
является бесконечно малой при
. В самом деле, здесь неравенство
запишется так:
или
, т. е.
. Итак, для всех
имеем
для любого
. Это означает, что
есть бесконечно малая функция при
, и в качестве числа
, фигурирующего в определении, можно взять
.
При других способах изменения
определение бесконечно малой функции будет аналогичным (с учётом определения предела). Например, функция
является бесконечно малой при
(
– конечное число), если

Свойства бесконечно малой функции
Теорема 4. Если
– бесконечно малые функции при
, то их сумма
также является бесконечно малой функцией, при
.
Доказательство. Пусть
– произвольное число, которое может быть задано сколь угодно малым. Нужно доказать, что для этого числа найдётся такое число
, что для всех
будет выполняться неравенство
.
Для указанного числа
возьмём число
. Так как
является бесконечно малой функцией, то для числа
найдётся такое число
, что для всех
будет выполняться неравенство
. (5)
Так как
– бесконечно малая функция при
, то найдётся такое число
, что для всех
будет выполняться неравенство
. (6)
Пусть
– наибольшее из чисел
. Тогда для
имеют место оба неравенства (5), (6). Поэтому с учётом свойства абсолютной величины суммы имеем для всех 

Теорема доказана.
Если
– бесконечно малая функция, то -
тоже является бесконечно малой функцией. Это ясно из определения, так как
. Ясно также, что разность двух бесконечно малых функций есть снова бесконечно малая функция, т. к. разность можно записать в виде суммы
.
Доказанная теорема сразу распространяется на любое конечное число слагаемых бесконечно малых функций. Можно сказать, что алгебраическая сумма конечного числа бесконечно малых функций – бесконечно малая функция.
Теорема 5.Если
– бесконечно малая функция при
, а
– ограниченная функция на некотором бесконечном интервале
, то произведение
– бесконечно малая функция при
.
Доказательство. Пусть
– произвольное число, которое может быть задано сколь угодно малым. Нужно доказать, что для этого числа найдётся такое число
, что для всех
будет выполняться неравенство
Это будет означать, что рассматриваемое произведение есть бесконечно малая функция при
. Так как
– ограниченная функция в интервале
, то существует такое число
, что для всех точек интервала
, т. е. для всех
, имеет место неравенство
. (7)
Так как
является бесконечно малой функцией при
, то для числа
найдётся такое число
, что для всех
будет выполняться неравенство
. (8)
Пусть
– наибольшее из чисел
. Тогда для всех
неравенства (7) и (8) выполняются одновременно, поэтому с учётом свойства абсолютной величины произведения для всех
имеем

Теорема доказана.