Формальная постановка задачи многофакторного прогнозирования финансовых фондов государства

Исходя из проведенного системного анализа и согласно содержательной постановке задачи, приведем формальную постановку задачи исследования. В данной работе предлагается рассматривать задачу анализа и оптимизации бюджета государства. Основной концепцией при формировании бюджета выступает положение о том, что бюджет должен быть сбалансированным, то есть разница между доходами и затратами должна быть минимальной. Тогда задачу исследований можно сформулировать в виде следующей оптимизационной задачи:

,                                                       (3.1)

где – мера не сбалансированности бюджета;

 – функция, определяющая доходы государства;

 – функция, определяющая расходы государства;

– независимые наблюдаемые факторы;

– факторы, составляющие бюджета.

Задача составления сбалансированного бюджета сводится к минимизации отклонения расходов от доходов за счет регулирования независимыми факторами, с учетом ограничений на ресурсы и исходя из физической реализуемости данного процесса.

К независимым наблюдаемым факторам, которые целесообразно рассматривать, можно отнести следующие:

– номинальный ВВП;

– ВВП в сопоставимых ценах, в% к предыдущему году;

– инфляция потребительских цен;

– монетарная база;

– темпы роста монетарной базы;

– денежная масса, М0;

– темпы роста М0;

– денежная масса, М3;

– темпы роста денежной массы М3;

– денежный мультипликатор;

– уровень монетизации;

– показатель «финансовой глубины»;

– депозиты населения;

– темпы роста депозитов населения;

– кредиты банков экономике;

– черта бедности;

– уровень рождаемости;

– уровень урбанизации;

– уровень безработицы;

– уровень преступности;

– темпы роста ВВП;

– уровень субсидий;

– уровень миграции;

– уровень образования;

– импорт / экспорт;

– отношение иностранной собственности к национальной.

В то же время бюджет государства состоит из следующих компонент.

– НДС;

– акцизный сбор;

– пошлина;

– налог на прибыль;

– подоходный налог с граждан;

– налоги на собственность;

– земельный налог;

– платежи по ресурсам;

– другие налоговые платежи;

– неналоговые поступления;

– социальная защита населения;

– социально-культурная сфера;

– фундаментальные исследования;

– экономическая деятельность государства;

– национальная оборона;

– управление;

– расходы на обслуживание государственного долга;

– другие расходы;

Однако, не существует аналитической зависимости дохода и затрат от независимых факторов, поэтому в рамках данной дипломной работы ставиться задача определение такой зависимости для того, чтоб в дальнейшем можно было решить сформулированную оптимизационную задачу.

Исходя из вышесказанного, приведем формальную постановку задачи определения функциональной зависимости между независимыми факторами и доходом:

,               (3.2)

где – модель, описывающая связь между независимыми факторами и доходом, определенная методом группового учета аргументов;

 – структура модели;

– параметры модели.

При этом эта структура и параметры этой зависимости должны удовлетворять следующему критерию:

.                                                         (3.3)

В данной работе, как уже отмечено, задачу структурной и параметрической идентификации модели (3.2) согласно критерию (3.3) будем решать методом группового учета аргументов