Распределение случайных величин. Функция распределения и плотность распределения случайной величины

Пусть дискретная физическая величина Х может принимать в результате опыта значения . Отношение числа опытов , в результате которых величина принимает значение , к общему числу проведенных опытов n называется частотой появления события . Частота является случайной величиной и меняется в зависимости от количества проведенных опытов. Однако при большом количестве опытов (в пределе n → ∞) она стабилизируется около некоторого значения , называемого вероятностью события (статистическое определение):

Очевидно, что сумма вероятностей реализации всех возможных значений случайной величины равна единице:

Дискретную случайную величину можно полностью задать вероятностным рядом, указав вероятность для каждого значения :

Законом распределения случайной величины называют любое соотношение, устанавливающее связь между возможными значениями случайной величины и соответствующими им вероятностями. Вероятностный ряд является одним из видов законов распределения случайной величины. Распределение непрерывной случайной величины нельзя задать вероятностным рядом, поскольку число значений, которое она может принимать, так велико, что для большинства из них вероятность принять эти значения равна нулю. Поэтому для непрерывных физических величин изучается вероятность того, что в результате опыта значение случайной величины попадет в некоторый интервал. Удобно пользоваться вероятностью события , где — произвольное действительное число. Эта вероятность

является функцией от и называется функцией распределения (предельной функцией распределения, функцией распределения генеральной совокупности) случайной величины. В виде функции распределения можно задать распределение как непрерывной, так и дискретной случайной величины (рис. 2 и 3). F(x) является неубывающей функцией, т.е. если х1 ≤ х2, то F(х1) ≤ F(х2) (рис. 3).

Рис. 2. Функция распределения Рис. 3. Функция распределения

дискретной случайной величины. непрерывной случайной величины.

Ордината кривой , соответствующая точке , представляет собой вероятность того, что случайная величина при испытании окажется . Тогда вероятность того, что значения случайной величины будут лежать в интервале от , до , равна

Значения при предельных значениях аргумента равны , . Следует отметить, что функция распределения дискретной случайной величины всегда есть разрывная функция. Скачки происходят в точках, соответствующих возможным значениям этой величины, и равны вероятностям этих значений (рис. 2).

Для непрерывной случайной величины наиболее часто используется производная функции распределения — плотность распределения случайной величины .

Если непрерывна и дифференцируема, то

Задание также полностью определяет случайную величину. Плотность распределения является неотрицательной функцией.

Площадь, ограниченная осью х, прямыми и и кривой плотности распределения, равна вероятности того, что случайная величина примет значения из интервала

Тогда

Поскольку попадание случайной величины в интервал есть достоверное событие, то

(1.35)